Когерентные оценки корреляционных характеристик взаимосвязанных периодически коррелированных случайных процессов

Игорь Николаевич Яворский; Роман Михайлович Юзефович; Иван Иосифович Мацько; Збигнев Закжевски

doi:10.20535/S0021347012090038

Автор(и)

Игорь Николаевич Яворский Физико-механический институт им. Г. В. Карпенко Национальной Академии наук Украины; Институт телекоммуникаций технологически-естествоведческого университета, Україна https://orcid.org/0000-0002-6533-3186
Роман Михайлович Юзефович Физико-механический институт им. Г. В. Карпенко Национальной Академии наук Украины, Україна https://orcid.org/0000-0001-5546-453X
Иван Иосифович Мацько Физико-механический институт им. Г. В. Карпенко Национальной Академии наук Украины, Україна
Збигнев Закжевски Институт телекоммуникаций технологически-естествоведческого университета, Польща

DOI:

https://doi.org/10.20535/S0021347012090038

Ключові слова:

периодически коррелированный случайный процесс, когерентная оценка, взаимокорреляционная функция, смещение, дисперсия, periodically correlated random process, coherent estimate, mutual correlation function, bias, dispersion

Анотація

Проведен краткий анализ корреляционных и спектральных характеристик, которые описывают взаимосвязи между двумя периодически коррелированными случайными процессами. Исследованы свойства когерентных оценок взаимокорреляционной функции сигналов, а также оценок взаимокорреляционных компонентов. Полученные выражения для смещений и дисперсий оценок конкретизированы для амплитудно-модулированых сигналов.

Посилання

Gardner W. A. Characterisation of cyclostationary random processes / W. A. Gardner, L. E. Franks // IEEE Trans. Inf. Theory. — 1975. — IT. 21. — P. 4–14.
Cyclostationarity in Communication and Signal Processing // Ed. by W. A. Gardner. — New York : IEEE Press, 1994. — 504 p.
Gardner W. A. Cyclostationarity: Half century of research / W. A. Gardner, A. Napolitano, L. Paural // Signal Processing. — 2006. — Vol. 86. — P. 639–697.
Javorskyj I. Coherent covariance analysis of periodically correlated random processes / I. Javorskyj, I. Isayev, Z. Zakrzewski, S. P. Brooks // Signal Processing. — 2007. — Vol. 87, No. 1. — P. 13–32.
Javorskyj I. Component covariance analysis for periodically correlated random processes / I. Javorskyj, I. Isayev, J. Majewski, R. Yuzefovych // Signal Processing. — 2010. — Vol. 90. — P. 1083–1102.
Яворский И. Н. Метод наименьших квадратов при статистическом анализе периодически коррелированных случайных процессов / И. Н. Яворский, Р. М. Юзефович, И. Б. Кравец, З. Закжевски // Радиоэлектроника. — 2011. — Т. 54, № 1. — С. 54–64. — (Известия вузов). — Режим доступа : http://radio.kpi.ua/article/view/S0021347011010079. — [Least squares method in the statistic analysis of periodically correlated random processes / I. N. Yavorskyj, R. M. Yuzefovych, I. B. Kravets, and Z. Zakrzewski // Radioelectron. Commun. Syst. — 2011. — Vol. 54, No. 1. — P. 45–59. — URL : http://radioelektronika.org/article/view/S0735272711010079. — DOI: 10.3103/S0735272711010079].
Javorskyj I. Linear filtration methods for statistical analysis of periodically correlated random processes. — Part II: Harmonic series representation / I. Javorskyj, J. Leskow, I. Kravets, I. Isayev, E. Gajecka // Signal Processing. — 2011. — Vol. 91. — P. 2506–2519.
Javorskyj I. Linear filtration methods for statistical analysis of periodically correlated random processes. — Part I: Coherent and component methods and their generalization / I. Javorskyj, J. Leskow, I. Kravets, I. Isayev, E. Gajecka // Signal Processing. — 2012. — Vol. 92. — P. 1559–1566.
Javorskyj I. Probabilistic models and investigation of hidden periodicities / I. Javorskyj, V. Mykhajlyshyn // Appl. Math. Lett. — 1996. — Vol. 9, No. 2. — P. 21–23.