Быстрые алгоритмы моделирования симметричных устойчивых случайных величин и процессов

Автор(и)

  • С. Н. Моисеев Воронежский государственный университет, Російська Федерація

DOI:

https://doi.org/10.20535/S0021347004070040

Анотація

Получено предельное представление для однородного симметричного устойчивого процесса с независимыми приращениями в виде суммы независимых винеровского и чисто скачкообразного обобщенного пуассоновского процессов. Разработаны простые и быстрые алгоритмы моделирования симметричных устойчивых случайных величин и процессов, удобные для реализации на ЭВМ.

Посилання

Моисеев, С. Н. "О нарушении центральной предельной теоремы для электронной концентрации слоя Еs из-за ее распределения по закону Коши," Геомагнетизм и аэрономия, Т. 38, № 6, С. 181–186, 1998.

Mandelbrot, B. B. "The Pareto-Levy law and the distribution of income," Int. Economic Rev., Vol. 1, No. 2, P. 79–106, 1960. DOI: http://doi.org/10.2307/2525289.

Моисеев, С. Н. "Механизм образования и вероятностное распределение максимальной электронной концентрации слоя Еs," Геомагнетизм и аэрономия, Т. 37, № 3, С. 107–113, 1997.

Золотарев, В. М. Одномерные устойчивые распределения. М.: Наука, 1983. 304 с.

Боровков, А. А. Курс теории вероятностей. М.: Наука, 1972. 288 с.

Параев, Ю. И. Введение в статистическую динамику процессов управления и фильтрации. М.: Сов. Радио, 1976. 184 с.

Королюк, В. С.; Портенко, Н. И.; Скороход, А. В.; Турбин, А. Ф. Справочник по теории вероятностей и математической статистике. М.: Наука, 1985. 640 с.

Пугачев, В. С.; Синицын, И. Н. Стохастические дифференциальные системы. Анализ и фильтрация. М.: Наука, 1990. 632 с.

Ширяев, А. Н. Вероятность. М.: Наука, 1980. 576 с.

Ермаков, С. М.; Михайлов, Г. А. Курс статистического моделирования. М.: Наука, 1976. 320 с.

Быков, В. В. Цифровое моделирование в статистической радиотехнике. М.: Сов. Радио, 1971. 328 с.

Опубліковано

2008-07-04

Як цитувати

Моисеев, С. Н. (2008). Быстрые алгоритмы моделирования симметричных устойчивых случайных величин и процессов. Вісті вищих учбових закладів. Радіоелектроніка, 47(7), 31–39. https://doi.org/10.20535/S0021347004070040

Номер

Розділ

Оригінальні статті