Интегрально-диффенциальное уравнение для распределения абсолютного максимума гауссовского стационарного процесса

Автор(и)

  • Д. В. Евграфов г. Киев, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/S0021347003050042

Анотація

Разработан метод нахождения строгого аналитического выражения для распределения абсолютного максимума гауссовского стационарного, дифференцируемого в среднеквадратическом, процесса. Показано, что последнее является решением интегрально-дифференциального уравнения в частных производных.

Посилання

  1. Бакут В. А. Теория обнаружения сигналов.–– М. : Радио и связь, 1984.— 439 с.
  2. Трифонов А. П., Шинаков Ю. С. Совместное различение сигналов и оценка их параметров на фоне помех.— М. : Радио и связь, 1986.— 236 с
  3. Cramer H. A limit theorem for the maximum values of Certain Stochastic processes // Теория вероятности и ее применение.— 1965.— Bып. .— С. 137—139.
  4. Шукайло В. Ф. О распределении абсолютного максимума стационарного случайного процесса.// Радиотехника и электроника.— 1968.— T. 13.— № 6.— С. 996—1006.
  5. Фомин Я. А. Теория выбросов случайных процессов.— М. : Связь, 1980 .— 216 с.
  6. Левин Б. Р. Теоретические основы статистической радиотехники. Кн.1.— М. : Сов. pадио, 1966.— 728 с.

Опубліковано

2003-05-04

Як цитувати

Евграфов, Д. В. (2003). Интегрально-диффенциальное уравнение для распределения абсолютного максимума гауссовского стационарного процесса. Вісті вищих учбових закладів. Радіоелектроніка, 46(5), 25–30. https://doi.org/10.20535/S0021347003050042

Номер

Том 46 № 5 (2003)

Розділ

Оригінальні статті

Ліцензія

Авторське право (c) 2003 Вісті вищих учбових закладів. Радіоелектроніка