Особенности нахождения характеристической функции порождающего процесса в модели стационарного линейного АR(2) процесса с отрицательным биномиальным распределением - Зварич, Валерий Николаевич (Вісті вищих учбових закладів. Радіоелектроніка, 2016)
Рассмотрен линейный случайный процесс авторегрессии AR(2), имеющий отрицательное биномиальное распределение ξt + a1ξt–1 + a2ξt–1 = ςt, t Î Z, где a1, a2 ≠ 0 параметры авторегрессии, Z = …, –1, 0, 1, … последовательность целых чисел, ζt, t Î Z случайный процесс с дискретным временем и независимыми значениями, имеющий безгранично-делимый закон распределения, который называют порождающим. Представлен метод нахождения характеристической функции порождающего процесса для линейного процесса авторегрессии, имеющего отрицательное биномиальное распределение. Для решения этой обратной задачи использованы свойства характеристической функции стационарного линейного случайного процесса авторегрессии, которая представляется в канонической форме Колмогорова и как линейный стационарный процесс авторегрессии. Представлен пример нахождения пуассоновского спектра скачков и характеристической функции для линейного процесса авторегрессии второго порядка, имеющего отрицательное биномиальное распределение.